web hit counter Peran Algoritma Dalam Perdagangan Energi - idhealt.com

Peran Algoritma Dalam Perdagangan Energi

idhealt.com – Perdagangan algoritmik awalnya diperkenalkan untuk pasar tenaga untuk menghadapi kompleksitas pasar intraday. Khususnya untuk menangani peningkatan volatilitas dan jumlah produk intraday yang diperdagangkan.

Artikel ini membahas lebih dekat bagaimana energi terbarukan mendorong lebih banyak volatilitas dalam harga intraday, bagaimana hal ini telah menyebabkan revolusi total dalam perdagangan intraday dalam bentuk perdagangan algoritmik, dan diperkirakan akan terjadi di tahun-tahun mendatang.

BACA JUGA :

Dengan beberapa pasar power spot Eropa mencatat lebih dari 65% perdagangan dilakukan oleh algoritme, jelas bahwa perdagangan algoritme tetap menjadi topik penting bagi pelaku pasar energi.


Fundamental Pasar

Perdagangan algoritma dalam pasar energi Eropa adalah perkembangan yang relatif baru. Perubahan mendasar di pasar listrik karena munculnya pembangkit listrik tenaga angin dan surya selama beberapa tahun terakhir telah mempercepat perkembangan ini.

Dilatar belakangi, pembangkitan listrik harus selalu seimbang dengan konsumsinya karena saat ini belum ada sarana untuk menyimpan listrik dalam skala besar. Operator Sistem Transmisi (TSO) memastikan bahwa jaringan listrik tetap stabil pada 50Hz untuk menghindari pemadaman listrik dan semua implikasi ekonomi dan sosial yang terkait.

Oleh karena itu, TSO akan memanfaatkan layanan tambahan dari pembangkit listrik untuk menyeimbangkan pembangkitan dan konsumsi, sehingga memastikan stabilitas dalam sistem.

Munculnya Energi Terbarukan & Kebutuhan Pasar Intraday

Namun, munculnya energi terbarukan mulai merusak sistem tradisional. Tidak seperti pembangkit listrik konvensional, energi terbarukan seperti angin dan matahari sangat bergantung pada kondisi cuaca dan cukup sulit untuk diramalkan.

Kehidupan TSO kemudian menjadi jauh lebih sulit dan bagi perusahaan energi pasar sehari-hari tidak cukup untuk menyeimbangkan portofolio mereka. Itulah mengapa pasar intraday diperkenalkan.

Produk intraday dapat diperdagangkan hingga lima menit sebelum pengiriman, dan dalam slot waktu kecil (baik 15, 30 atau 60 menit). Karena banyaknya produk intraday yang dapat diperdagangkan, para pedagang merasa semakin sulit untuk dapat mengelolanya secara manual.

Oleh karena itu, kebangkitan perdagangan algoritme merupakan konsekuensi langsung dari pasar tenaga intraday, dan kami sekarang melihat perdagangan algoritme juga digunakan di pasar spot gas alam.

Kasus Bisnis Untuk Algoritma

Melangkah maju menggunakan algoritme untuk pasar energi untuk membantu pedagang mengelola skenario kompleks ini. Ada dua algoritme yang saat ini populer dalam komunitas perdagangan pasar energi, termasuk:

    • Algoritma Penutupan Posisi: Algoritma dapat digunakan untuk menyeimbangkan portofolio secara otomatis. Misalnya, dalam kasus di mana penyedia menemukan diri mereka dalam posisi harus pergi ke pasar untuk menutup posisi karena mereka tidak memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pembangkit listrik mereka sendiri karena tingkat pembangkit energi terbarukan yang terus berubah. Selain itu, algo ini dapat digunakan untuk menutup kesalahan perkiraan untuk konsumsi, serta produksi;
    • Algoritma Pemasaran Fleksibilitas: Algoritma ini menghitung optimasi berapa banyak pembangkit listrik dapat membuat di pasar intraday, versus biaya marjinal yang dikeluarkan oleh pembangkit. Dengan kata lain, sebuah pabrik dapat menjual fleksibilitas yang dimilikinya dan dengan melakukan itu menghasilkan keuntungan tambahan. Di sisi lain, pabrik dapat membeli kembali aset jika pasar intraday berada di bawah biaya marjinal. Ini memberikan solusi bebas risiko karena selalu dihitung back-to-back terhadap aset.

Kedua algoritme ini ditawarkan sebagai standar dalam solusi algo Trayport, autoTRADER. Modul perdagangan algoritmik sepenuhnya terintegrasi ke dalam satu platform perdagangan yang dapat menggabungkan perdagangan manual intraday bagi mereka yang membutuhkan kemampuan itu.

AutoTRADER Flexibility Marketing Algorithm Trayport menyediakan hingga 25 tingkatan harga dan mempertimbangkan tanjakan asimetris pembangkit listrik, yang penting dalam perdagangan intraday karena membuka lebih banyak peluang untuk menghasilkan keuntungan.

Melihat ke depan

Perdagangan algoritmik juga saat ini berkembang ke produk jangka panjang – ke berjangka dan ke depan. Lindung nilai digunakan untuk melindungi posisi masa depan, termasuk pembangkit listrik, biaya bahan bakar, paparan CO2, dan konsumsi pelanggan.

Misalnya, ketika kita melihat kebijakan lindung nilai konsumsi dari sebuah utilitas, mungkin ada kebutuhan untuk melakukan lindung nilai terhadap profil konsumsi 3-4 tahun ke depan dengan menggunakan produk jangka panjang.

Algoritme tidak hanya dapat memantau secara real-time sejumlah besar produk yang diperlukan untuk mencapai hal ini, tetapi juga dapat memantau likuiditas dan perbedaan spread. Reaksi cepat terhadap perubahan pasar sangat penting… dan hampir tidak mungkin bagi pedagang manual untuk mencapai kecepatan eksekusi ini.

Perangkat lunak analisis teknis, seperti yang disediakan oleh kemitraan kami dengan Tradesignal, berarti pedagang dapat menentukan strategi perdagangan sehingga pemicu untuk membeli dan menjual dibuat secara otomatis, yang kemudian dijalankan oleh autoTRADER Trayport.

Untuk menghindari contoh perdagangan silang dan membantu mengelola perdagangan pesanan pintar manual bersama perdagangan algoritmik, Pasar Internal autoTRADER terus-menerus memeriksa apakah perdagangan dapat terjaring tanpa memperlambat tindakan perdagangan eksternal.

Lingkungan pengembangan juga dilengkapi dengan pustaka pengkodean yang dipesan lebih dahulu sehingga kode untuk algoritme tambahan dapat dengan cepat ditulis dan diuji terhadap data historis dan langsung yang disediakan oleh produk Analisis Data Trayport.

Masa Depan Algoritma

Munculnya energi terbarukan angin dan matahari membuat perlu untuk memperkenalkan pasar intraday, dimana ratusan produk tiba-tiba menjadi diperdagangkan dengan harga yang sangat fluktuatif.

Oleh karena itu, para pedagang mengadopsi algoritme untuk membantu mereka mengelola tantangan ini – dua yang paling populer adalah algoritme ‘Penutupan Posisi’ dan ‘Pemasaran Fleksibilitas’. Selain itu, sekarang telah dikembangkan kasus penggunaan untuk produk jangka panjang untuk strategi lindung nilai dan spekulatif.

Yang menjadi jelas adalah bahwa sementara perdagangan algo di pasar energi telah berkembang pesat dalam waktu singkat, algoritme tidak menggantikan pedagang. Sama seperti standar di pasar keuangan, di mana quants melakukan analisis perdagangan dan strategi perdagangan tangan kepada pedagang untuk dieksekusi.

Sama sekali bukan hal yang aneh jika quants dan analis menulis algoritme perdagangan yang kompleks untuk pasar energi ke depan dan berjangka. Dan dengan solusi seperti autoTRADER Trayport yang mencakup semua yang Anda butuhkan, Anda mungkin benar-benar menemukan kesenangan perdagangan algoritmik.

Penutup

Semoga info diatas bisa membantu dan bermanfaat bagi kalian semua yang sudah membacanya. Terima kasih sudah membaca artikel ini hingga selesai.

Dan jangan lupa untuk tetap konsisten mengunjungi website ini dan jangan lupa bagikan website ini kepada kerabat, sobat, teman kalian dan ikuti terus idhealt.com supaya tidak ketinggalan info terbaru lainnya.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.